Risk reward ratio – co to takiego?

Tym wpisem chciałbym rozpocząć serię związaną z zarządzaniem ryzykiem na rynku kryptowalut. Z biegiem czasu i powiększaniem swojej wiedzy w zakresie spekulacji odkryłem, że zaraz po ustaleniu ilości czasu jaki mogę poświęcić na trading (strategie handlowe) najważniejszą kwestią jest utrzymanie się na powierzchni. Mam nadzieję, że kolejne wpisy z tej serii będą dla Ciebie pomocne i uchronią Cię przed stratą kapitału.

Zarządzanie ryzykiem w handlu

Zarządzanie ryzykiem w handlu i spekulacji na rynkach kryptowalut jest kluczowym elementem, który może znacząco wpłynąć na Twoje wyniki inwestycyjne. Rynek kryptowalut charakteryzuje się dużymi wahaniami cenowymi i nieprzewidywalność. Skuteczne metody zarządzania ryzykiem są niezbędne dla ochrony kapitału i maksymalizacji zysków.

Proces zarządzania ryzykiem jest wieloetapowy i obejmuje wiele różnych technik. Jednym z kluczowych narzędzi jest stosowanie stop loss (SL) i take profit (TP) oraz odpowiednie ustalanie stosunku risk reward ratio (SL/TP). Dodatkowo wartościowe jest także obliczenie wskaźnika WIN/LOSE ratio, który wyrażony w procentach pozwala określić skuteczność naszej strategii.

Ponad to wartość stosunku SL/TP może być używana jako filtr do oceny czy dana pozycja jest warta otwarcia. Zachowując odpowiednio wysokie SL/TP, ryzykujemy mniejszą kwotę w porównaniu z potencjalnym zyskiem. Prowadzi to do pozytywnych wyników nawet przy niskiej ilości wygranych pozycji.

Możesz przegrać 7 na 10 razy i dalej być na plus

W poprzednich artykułach na blogu opowiedziałem o tym co to jest:

• STOP LOSS (SL)
• TAKE PROFIT (TP)
• RATIO TP/SL inaczej nazywane jako Risk reward ratio.

Jeżeli nie kojarzysz tych pojęć zachęcam do zaznajomienia się z tą treścią. Niestety jest to niezbędne do zrozumienia dalszych rozważań i będzie pomocne przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Jak mogę tyle razy przegrać żeby dalej być na plus?

Musimy zacząć od wprowadzenia pojęcia WIN/LOSE ratio wyrażonego w procentach. Celem obliczenia tego wskaźnika musimy wziąć ilość wygranych i podzielić przez ilość pozycji przegranych, poniżej przykład:

Teraz przejdźmy do konkretów i połączmy wskaźnik WIN/LOSE ratio razem z Risk reward ratio.

Tak więc, poniższa tabela (przykład numer 1) obrazuję dziesięć otwartych pozycji z czego tylko trzy były wgrane a mimo to rachunek zamykamy na plusie.

Utrzymując Risk reward ratio na odpowiednio wysokim poziomie ryzykujemy stosunkowo niewielką kwotę w porównaniu do nagrody którą możemy zgarnąć.

Internetowe strategie handlu na rynku kryptowalut

Często w Internecie natrafiałem na zalecenia stosowania stosunku SL/TP w proporcji 1:1. Wyjaśniano, że jest to warunek stanowiący o skuteczności strategii przy założeniu WIN/LOSE ratio na poziomie 60%. Utrzymanie wysokiego wskaźnika WIN/LOSE jest trudne, a nawet niewielki błąd może doprowadzić do poniesienia bolesnych strat. Ponad to, przy takim podejściu, potencjalne zyski mogą być ograniczone w porównaniu do podejścia z przykładu numer 1.

Kluczowym aspektem zarządzania ryzykiem jest znajdowanie równowagi między stosunkiem SL/TP a WIN/LOSE ratio, które będzie odpowiednie dla Twojego stylu handlu i tolerancji ryzyka.

Czy istnieje optymalny stosunek risk reward ratio?

W odpowiedzi na to pytanie pomoże nam poniższa tabela:

Przykładem optymalnego stosunku risk/reward może być stosunek 1:2. W takiej sytuacji ryzyko (stop loss) wynosi 1 jednostkę, a nagroda (take profit) wynosi 2 jednostki. Do zachowania neutralnego wyniku wystarczy odnieść sukces w co najmniej 33% transakcji 2/3 transakcji zyskownych) przy zachowaniu 1/3 stratnych.

Stosunek risk/reward może różnić się w zależności od strategii inwestycyjnej, stylu handlowego i preferencji inwestora. Niektórzy traderzy mogą preferować stosunek 1:3 lub 1:4. Takie podejście oznacza większy potencjał zysku w porównaniu do ryzyka straty, ale wymaga większej skuteczności transakcji.

Ponad to należy pamiętać, że wybór optymalnego stosunku risk/reward zależy od wielu czynników. Do podstawowych można zaliczyć tolerancje na ryzyko, strategii handlowej czy charakterystyki danego rynku. Myślę że warto posłużyć się powyższą tabelą i dobrać współczynnik w oparciu o swój wskaźnik WIN/LOSE ratio. Co więcej dobrym rozwiązaniem będzie również przetestowanie swojej strategię na danych historycznych przed wejściem w rynek.