Kalkulator wielkości pozycji (Position Size Calculator)

W poprzednich wpisach dotyczących zarządzania ryzykiem omówiłem takie tematy jak risk reward ratio mogące być dobrym filtrem przed otwieraniem pozycji mało zyskownych. Wyjaśniłem również jak wielka może być zła passa co negatywnie będzie przekładało się na nasz portfel. Ponad to wspomniałem o magii procentu składanego który ma znaczenie w procesie długofalowego pomnażania zysków. Wszystkie te informacje są pomocne w zrozumieniu jak ważne jest rozsądne zarządzanie swoim stanem konta na giełdzie. Tym razem drogi czytelniku chciałbym dać Ci narzędzie dzięki, któremu będziesz w stanie w praktyczny sposób kalkulować opłacalność swoich pozycji rynkowych oraz przeliczyć ich wielkość przy stałym poziomie ryzyka.

Jeżeli chcesz pobrać kalkulator to kliknij poniższy przycisk:

Kalkulator rozbudowałem o makra, które mogą być przez niektóre antywirusy rozpoznawalne jako potencjalne zagrożenie. Bez obaw. Poniżej widok ze strony VirusTotal potwierdzający brak zagrożeń.

Przed rozpoczęciem korzystania z kalkulatora pozycji należy użyć przycisku: “włącz zawartość“

Funkcjonalność kalkulatora pozycji

Sama zasada korzystania z kalkulatora pozycji stworzonego przez sferę menadżera jest niezwykle prosta. Wszystkie kolumny z szarymi nagłówkami przeliczają się automatycznie i do prawidłowego działania kalkulatora nie należy ręcznie wprowadzać tam żadnych wartości. Edycyjne pola znajdują się w kolumnach oznaczonych kolorem niebieskim w których ręcznie możemy wprowadzać dowolne wartości. Po uzupełnieniu kolumn oznaczonych kolorem niebieskim w prawej części kalkulatora zobaczymy wyliczenia związane z naszym transakcją. 

Możliwości kalkulatora pozycji

Przed utworzeniem jakiejkolwiek pozycji na giełdzie musimy wiedzieć jak dużą część kapitału możemy lub chcemy zaryzykować w tym konkretnym wypadku. Z wykorzystaniem kalkulatora pozycji w prosty sposób obliczysz ilość kryptowaluty jaką możesz kupić za USDT przy stałym ryzyku określonym na początku strategii. Taką informację znajdziesz w kolumnie „Q” podpisanej jako „Currency / Quantity”.

Ponadto kalkulator umożliwia również określenie pozycji w odwrotnym kierunku. Oznacza to, że za jego pomocą w łatwy sposób możesz określić ile USDT możesz zaryzykować tak by utrzymać stały procent ryzyka. Wartość ta jest wyświetlana w kolumnie „R” podpisanej jako „Position Size”.

Kolejną kolumnę podpisałem jako „Initial margin” jest niezwykle ważna a jej wartość zmienia się w zależności od dźwigni jaką chcemy zastosować w danej transakcji. Initial margin stanowił swego rodzaju zabezpieczenie dla giełdy i określa ilość środków wymaganych na koncie do otworzenia danej pozycji. Wielkość dźwigni należy wprowadzić w kolumnie „Levar”.

Ostatnia kolumna jest bardzo ważna. “Liquidation Price,” wskazuje nam wartość ceny, przy której pozycja zostanie zlikwidowana automatycznie.

Kalkulator pozycji w sferze menadżera rozbudowałem również o kolumnę “Warning!”. Ta kolumna powinna nakierować na możliwe pewne nieprawidłowości. Jest to swego rodzaju ostrzeżenie które warto sprawdzić.

Wskaźniki w kalkulatorze pozycji

Kolejne kolumny zawierają informacje o innych bardzo popularnych wskaźnikach mierzących efektywność naszych transakcji. Do tych wskaźników zaliczamy:

• PnL (Profit and Loss) – To skrót oznaczający “Zysk i Strata”. PnL odnosi się do ogólnego wyniku finansowego osiągniętego w danej transakcji.
• ROE % (Return on Equity) – ROE to wskaźnik rentowności kapitału własnego. Jest to procentowy wskaźnik mierzący efektywność wykorzystania kapitału własnego. Wyższy ROE oznacza, że inwestycja generuje większy zysk w stosunku do kapitału własnego.
• Net Profit – Jest to zysk osiągnięty po odliczeniu wszystkich kosztów.
• Profits (%) – to ogólny wskaźnik, który określa procentowy zysk w stosunku do salda początkowego jakim dysponowaliśmy przed otworzeniem transakcji.

Podsumowanie naszych wyników

Na samej górze kalkulatora znajdziemy podsumowanie naszych środków oraz informacje o naszej skuteczności.

• Starting Balance – Stan środków początkowy przed rozpoczęciem handlu.
• Current Balance – Aktualny stan naszego konta.
• Total Net Profit – Zysk osiągnięty serii transakcji wyrażony w USDT oraz %.
• W/L Ratio – wskaźnik mierzący stosunek liczby udanych transakcji (wygranych) do liczby nieudanych transakcji (przegranych).
• Avg Net Profit – Średni Zysk Netto osiągnięty z serii transakcji.

Wyjaśnienie pojęć występujących w kalkulatorze

Inwestor musi wpłacić initial margin jako zabezpieczenie na swoje konto handlowe.

Jeśli wartość Twojej pozycji spadnie do poziomu initial margin, oznacza to, że kapitał zainwestowany w tę pozycję zmniejszył się do poziomu wymaganego przez giełdę jako zabezpieczenie. W takiej sytuacji, mogą wystąpić dwa scenariusze:

Pierwszy z nich, znany jako Margin Call. Ogólnie rzecz biorąc jest to sytuacja, w której brokerzy lub instytucje rozliczeniowe mogą nawiązać z Tobą kontakt i zażądać, abyś dokonał uzupełnienia depozytu. W takiej sytuacji, Twoja odpowiedzialność polega na dokonaniu dodatkowej wpłaty środków na Twoje konto handlowe w określonym czasie.

Należy zaznaczyć że drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny. Jest to po prostu zamknięcie pozycji. Jeżeli sam nie zareagujesz i nie zdołasz w odpowiednim czasie zasilić kapitału lub wartość Twojej pozycji będzie nadal spadać giełda ma prawo podjąć decyzję o zamknięciu tej pozycji.

Termin “Liquidation Price,” inaczej cena likwidacyjna. Jeżeli wartość Twojej pozycji osiągnie lub spadnie poniżej ceny likwidacyjnej, to wówczas giełda może podjąć decyzję o automatycznym zamknięciu pozycji, co ma na celu zminimalizowanie potencjalnych strat.